PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTGX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTGX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VRTGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTGX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, VRTGX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции VRTGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 9.83% против 18.04% соответственно.

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VIOOVRTGX с VTI
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий VRTGX и NEAGX

VRTGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRTGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTGXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.14

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.71

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

4.27

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

15.19

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTGX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTGXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.14

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.62

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между VRTGX и NEAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTGX и NEAGX

Дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок VRTGX и NEAGX

Максимальная просадка VRTGX за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTGXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-41.80%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-14.01%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-36.31%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

-36.31%

-5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-7.75%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-8.72%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.93%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTGX и NEAGX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) составляет 8.82%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что VRTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTGXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

11.64%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

19.84%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

28.93%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

24.33%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

23.90%

+0.55%