Сравнение VRT с VGUS
VRT (Vertiv Holdings Co.) is a stock, while VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Over the past year, VRT returned 134.79% vs 3.87% for VGUS. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VRT и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 81.62%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 1.86%.
VRT
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 70.53%
- С начала года
- 81.62%
- 1 год
- 134.79%
- 3 года*
- 123.75%
- 5 лет*
- 61.91%
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRT и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 81.62% | 29.01% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.86% | 3.78% |
Correlation
The correlation between VRT and VGUS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. VGUS — Ранг доходности на риск
VRT
VGUS
Сравнение VRT c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -31.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 10.39 | -9.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 53.40 | -48.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 403.94 | -391.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и VGUS
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -0.07% | -71.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -0.07% | -25.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.81% | 0.00% | -21.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -0.00% | -16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 0.01% | +10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и VGUS
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 24.26% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.26% | 0.06% | +24.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.37% | 0.18% | +48.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.67% | 0.33% | +61.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.78% | 0.33% | +62.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.96% | 0.33% | +54.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и VGUS
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VGUS в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
VRT and VGUS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (24.26%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs VGUS's -0.07%.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор