PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGUS с XHLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGUS с XHLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).

VGUS и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGUS и XHLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGUS и XHLF

2026 (YTD)2025
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		0.81%3.77%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		0.78%3.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGUS показывает доходность 0.81%, а XHLF немного ниже – 0.78%.

VGUS

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHLF

1 день
0.01%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.95%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с VGUS:
VGUS с SGOVVGUS с VBILVGUS с VGSHVGUS с VUSBVGUS с VTIPVGUS с TUAVGUS с SOFI
Часто сравнивают с XHLF:
XHLF с SGOVXHLF с XONEXHLF с BILXHLF с JIGBXHLF с LADRXHLF с SPBOXHLF с ICSH

Сравнение комиссий VGUS и XHLF

VGUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

VGUS vs. XHLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XHLF
Ранг доходности на риск XHLF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHLF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGUS c XHLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGUSXHLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.35

12.09

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

31.25

39.75

-8.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.62

9.67

-1.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

55.06

99.61

-44.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

366.79

605.40

-238.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGUS vs. XHLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGUS на текущий момент составляет 11.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHLF равному 12.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGUS и XHLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGUSXHLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35

12.09

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.76

10.74

+1.02

Корреляция

Корреляция между VGUS и XHLF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGUS и XHLF

Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности XHLF в 3.88%

TTM2025202420232022
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		3.62%3.12%0.00%0.00%0.00%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		3.88%3.98%4.96%4.50%0.86%

Просадки

Сравнение просадок VGUS и XHLF

Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и XHLF.

Загрузка...

Показатели просадок

VGUSXHLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.07%

-0.11%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-0.04%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VGUS и XHLF

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.07%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGUSXHLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.09%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

0.21%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

0.33%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.35%

0.42%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.35%

0.42%

-0.07%