Сравнение VGUS с VBIL

С начала года, VGUS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 0.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И VGUS, и VBIL имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGUS на текущий момент составляет 11.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIL равному 12.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGUS и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VGUS и VBIL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что сопоставимо с доходностью VBIL в 3.67%

Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и VBIL.

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) имеют волатильность 0.07% и 0.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.