Сравнение VGUS с TUA
VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. VGUS is passively managed, while TUA is actively managed. Over the past year, VGUS returned 3.87% vs -2.69% for TUA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VGUS charges 0.07%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности VGUS и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGUS показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.56%.
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -4.76%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -2.69%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGUS и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.86% | 3.78% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 7.17% |
Correlation
The correlation between VGUS and TUA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGUS vs. TUA — Ранг доходности на риск
VGUS
TUA
Сравнение VGUS c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGUS | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +34.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.39 | 0.94 | +9.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 53.40 | -0.37 | +53.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 403.94 | -0.81 | +404.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGUS и TUA
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGUS | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -15.85% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -7.37% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.22% | +10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -8.42% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.31% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и TUA
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.06%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGUS | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 2.57% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 5.51% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 7.05% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.33% | 10.70% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.33% | 10.70% | -10.37% |
Сравнение комиссий VGUS и TUA
VGUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и TUA
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности TUA в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGUS and TUA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.57%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, VGUS dropped -0.07% vs TUA's -15.85%.
On 1-year performance, VGUS leads with 3.87% vs -2.69% for TUA. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VGUS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGUS has performed better with a 3.87% return vs -2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
VGUS has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 3.33% for TUA.
VGUS is categorized as Ultrashort Bond, while TUA is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.07% for VGUS and 0.16% for TUA.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGUS и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор