Сравнение VGUS с TUA
VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. VGUS is passively managed, while TUA is actively managed. Over the past year, VGUS returned 3.95% vs -1.78% for TUA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VGUS charges 0.07%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности VGUS и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGUS показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.38%.
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGUS и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.44% | 3.77% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.38% | 7.28% |
Correlation
The correlation between VGUS and TUA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGUS vs. TUA — Ранг доходности на риск
VGUS
TUA
Сравнение VGUS c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGUS | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +35.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.91 | 0.96 | +9.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 54.56 | -0.27 | +54.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 414.20 | -0.71 | +414.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGUS | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10 | -0.26 | +12.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.72 | -0.13 | +11.86 |
Просадки
Сравнение просадок VGUS и TUA
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGUS | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -15.85% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -6.68% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.05% | +10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -8.37% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.53% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и TUA
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.11%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGUS | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 1.95% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 4.84% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 6.85% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 10.76% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 10.76% | -10.42% |
Сравнение комиссий VGUS и TUA
VGUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и TUA
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности TUA в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.56% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGUS and TUA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (1.95%) compared to VGUS (0.11%). In terms of maximum drawdown, VGUS dropped -0.07% vs TUA's -15.85%.
On 1-year performance, VGUS leads with 3.95% vs -1.78% for TUA. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VGUS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGUS has performed better with a 3.95% return vs -1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
VGUS has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 3.56% for TUA.
VGUS is categorized as Ultrashort Bond, while TUA is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.07% for VGUS and 0.16% for TUA.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (12.10 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGUS и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор