PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VRSN с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRSN с QTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VRSN (VeriSign, Inc.) is a stock, while QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 5 years, VRSN returned 3.99%/yr vs 25.84%/yr for QTUM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRSN и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 30.78%.

VRSN

1 день
1.74%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
11.14%
С начала года
14.01%
1 год
-1.64%
3 года*
9.07%
5 лет*
3.99%
10 лет*
12.85%

QTUM

1 день
-3.40%
1 месяц
-11.80%
6 месяцев
21.36%
С начала года
30.78%
1 год
54.31%
3 года*
40.96%
5 лет*
25.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSN и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VRSN
VeriSign, Inc.		14.01%18.41%0.49%0.25%-19.06%17.29%12.31%29.93%-6.88%
QTUM
Defiance Quantum ETF		30.78%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between VRSN and QTUM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.42

The correlation between VRSN and QTUM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VeriSign, Inc.

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с VRSN:
VRSN с DVAVRSN с YUMCVRSN с SPYVRSN с VOOVRSN с AAPLVRSN с COSTVRSN с BRK-A
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с CHPX

Доходность на риск

VRSN vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSN
Ранг доходности на риск VRSN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSN c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRSNQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.79

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.31

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.58

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

11.44

-11.55

VRSN vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRSN и QTUM

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSNQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.37%

-38.45%

-59.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-15.26%

-14.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-25.39%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-38.45%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-15.19%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.84%

-8.22%

-48.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

4.76%

+11.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и QTUM

Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 9.24%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSNQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

11.07%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

25.30%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.03%

30.57%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.43%

27.47%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

27.59%

-1.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и QTUM

Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности QTUM в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.82%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
VRSN
VeriSign, Inc.		1.15%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRSN and QTUM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (11.07%) compared to VRSN (9.24%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs QTUM's -38.45%.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSN и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор