Сравнение VRSN с QTUM
VRSN (VeriSign, Inc.) is a stock, while QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 5 years, VRSN returned 2.36%/yr vs 27.79%/yr for QTUM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 46.10%.
VRSN
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 11.76%
QTUM
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 46.10%
- 6 месяцев
- 43.67%
- 1 год
- 79.32%
- 3 года*
- 50.12%
- 5 лет*
- 27.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRSN и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 4.42% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | -6.88% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 46.10% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.44% |
Correlation
The correlation between VRSN and QTUM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between VRSN and QTUM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. QTUM — Ранг доходности на риск
VRSN
QTUM
Сравнение VRSN c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSN | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.43 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 5.23 | -5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 18.77 | -19.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSN и QTUM
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -38.45% | -59.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -15.26% | -14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -25.39% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -38.45% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -5.26% | -13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.93% | -8.22% | -48.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 4.24% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и QTUM
Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 11.07%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.90%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 14.90% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 23.76% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 29.19% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 27.18% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 27.48% | -1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и QTUM
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности QTUM в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.25% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRSN and QTUM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM has higher volatility (14.90%) compared to VRSN (11.07%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs QTUM's -38.45%.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор