PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VRSN с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRSN с PSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VRSN (VeriSign, Inc.) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, VRSN returned 12.85%/yr vs 32.00%/yr for PSI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRSN и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%. За последние 10 лет акции VRSN уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 12.85% против 32.00% соответственно.

VRSN

1 день
1.74%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
11.14%
С начала года
14.01%
1 год
-1.64%
3 года*
9.07%
5 лет*
3.99%
10 лет*
12.85%

PSI

1 день
-5.52%
1 месяц
-12.90%
6 месяцев
58.34%
С начала года
84.16%
1 год
137.01%
3 года*
45.31%
5 лет*
30.19%
10 лет*
32.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSN и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSN
VeriSign, Inc.		14.01%18.41%0.49%0.25%-19.06%17.29%12.31%29.93%29.58%50.44%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		84.16%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between VRSN and PSI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.46

The correlation between VRSN and PSI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VeriSign, Inc.

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с VRSN:
VRSN с DVAVRSN с YUMCVRSN с SPYVRSN с VOOVRSN с AAPLVRSN с COSTVRSN с BRK-A
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с SOXQPSI с XLE

Доходность на риск

VRSN vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSN
Ранг доходности на риск VRSN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSN c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRSNPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.95

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
3.07

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.42

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

6.08

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

23.79

-23.89

VRSN vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRSN и PSI

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSNPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.37%

-62.96%

-35.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-22.69%

-7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-41.07%

+10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-44.85%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.85%

-44.85%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-22.69%

+11.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.84%

-15.90%

-40.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

5.78%

+10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и PSI

Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 9.24%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSNPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

24.16%

-14.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

40.38%

-17.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.03%

46.71%

-17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.43%

39.83%

-14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

36.11%

-9.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и PSI

Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
VRSN
VeriSign, Inc.		1.15%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRSN and PSI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (24.16%) compared to VRSN (9.24%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs PSI's -62.96%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSN и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор