Сравнение VRSAX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VRSAX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSAX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | -1.68% | 20.81% | 15.53% | 20.65% | -18.89% | 19.32% | 17.84% | 25.19% | -9.34% | 21.16% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VRSAX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции VRSAX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 10.79% против 4.62% соответственно.
VRSAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.79%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRSAX и IPHYX
VRSAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
VRSAX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
VRSAX
IPHYX
Сравнение VRSAX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSAX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.73 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 5.81 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSAX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.01 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VRSAX и IPHYX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSAX и IPHYX
Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | 15.18% | 14.93% | 1.88% | 1.86% | 7.73% | 21.57% | 2.26% | 5.70% | 9.82% | 6.15% | 1.57% | 0.00% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок VRSAX и IPHYX
Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, примерно равная максимальной просадке IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSAX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -32.43% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -3.00% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -17.18% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -20.45% | -13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -1.72% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -2.81% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.76% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSAX и IPHYX
Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSAX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 1.64% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 2.37% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 4.27% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 5.16% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 5.51% | +10.83% |