Сравнение VRSAX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VRSAX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSAX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | -4.47% | 20.81% | 15.53% | 20.65% | -18.89% | 19.32% | 17.84% | 25.19% | -9.34% | 21.16% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VRSAX показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции VRSAX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 10.47% против 13.30% соответственно.
VRSAX
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.47%
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRSAX и INGIX
VRSAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INGIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRSAX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
VRSAX
INGIX
Сравнение VRSAX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSAX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.65 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.10 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.13 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 0.50 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSAX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.65 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VRSAX и INGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSAX и INGIX
Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что больше доходности INGIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | 15.62% | 14.93% | 1.88% | 1.86% | 7.73% | 21.57% | 2.26% | 5.70% | 9.82% | 6.15% | 1.57% | 0.00% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок VRSAX и INGIX
Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSAX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -55.38% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -12.10% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -24.69% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -33.84% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -9.53% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -8.22% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.99% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSAX и INGIX
Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеют волатильность 4.19% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSAX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.27% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 9.13% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 19.76% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 17.23% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 18.21% | -1.90% |