Сравнение VRSAX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VRSAX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSAX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | -4.47% | 20.81% | 15.53% | 20.65% | -18.89% | 19.32% | 17.84% | 25.19% | -9.34% | 21.16% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VRSAX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции VRSAX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 10.47% против 1.82% соответственно.
VRSAX
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.47%
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRSAX и IIBAX
VRSAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
VRSAX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
VRSAX
IIBAX
Сравнение VRSAX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSAX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.30 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 2.88 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSAX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.01 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.90 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VRSAX и IIBAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSAX и IIBAX
Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что больше доходности IIBAX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | 15.62% | 14.93% | 1.88% | 1.86% | 7.73% | 21.57% | 2.26% | 5.70% | 9.82% | 6.15% | 1.57% | 0.00% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VRSAX и IIBAX
Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSAX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -20.34% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -3.05% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -20.01% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -20.34% | -13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -3.28% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -2.88% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.12% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSAX и IIBAX
Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSAX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 1.74% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 2.72% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 4.89% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 5.94% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 5.00% | +11.31% |