PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSAX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRSAX с IIRLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).

VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VRSAX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRSAX и IIRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund		-4.47%20.81%15.53%20.65%-18.89%19.32%17.84%25.19%-9.34%21.16%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		-8.38%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, VRSAX показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции VRSAX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 10.47% против 14.17% соответственно.

VRSAX

1 день
-1.65%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.27%
1 год
16.87%
3 года*
14.63%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.47%

IIRLX

1 день
-0.27%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-5.73%
1 год
14.40%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.61%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2060 Fund

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с VRSAX:
VRSAX с VOOVRSAX с VTIVRSAX с AAPLVRSAX с VTTSXVRSAX с FRHMXVRSAX с PLWIXVRSAX с FRQHX
Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с IIRMXIIRLX с VYCAXIIRLX с IRLNXIIRLX с VOOG

Сравнение комиссий VRSAX и IIRLX

VRSAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IIRLX в 0.36%.

IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund

Доходность на риск

VRSAX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSAX
Ранг доходности на риск VRSAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSAX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRSAXIIRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.74

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.26

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.22

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

0.81

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRSAX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSAX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа IIRLX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSAX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRSAXIIRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.74

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Корреляция

Корреляция между VRSAX и IIRLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSAX и IIRLX

Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что больше доходности IIRLX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund		15.62%14.93%1.88%1.86%7.73%21.57%2.26%5.70%9.82%6.15%1.57%0.00%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		4.11%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%

Просадки

Сравнение просадок VRSAX и IIRLX

Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и IIRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRSAXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-50.33%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.99%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-25.83%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-32.60%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-9.83%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-6.83%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.36%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSAX и IIRLX

Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеют волатильность 4.19% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRSAXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.31%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

9.23%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

19.71%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

17.56%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.39%

-2.08%