Сравнение VRSAX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VRSAX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSAX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | -4.47% | 20.81% | 15.53% | 20.65% | -18.89% | 19.32% | 17.84% | 25.19% | -9.34% | 21.16% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VRSAX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции VRSAX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 10.47% против 3.92% соответственно.
VRSAX
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.47%
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRSAX и FIRMX
VRSAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
VRSAX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
VRSAX
FIRMX
Сравнение VRSAX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSAX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.56 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.17 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.08 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 8.41 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSAX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.56 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VRSAX и FIRMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSAX и FIRMX
Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что больше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | 15.62% | 14.93% | 1.88% | 1.86% | 7.73% | 21.57% | 2.26% | 5.70% | 9.82% | 6.15% | 1.57% | 0.00% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок VRSAX и FIRMX
Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, примерно равная максимальной просадке FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSAX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -33.73% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -3.44% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -16.11% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -16.11% | -17.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -3.18% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -3.73% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 0.85% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSAX и FIRMX
Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSAX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 1.96% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 2.86% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 4.59% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 5.21% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 4.47% | +11.84% |