Сравнение VRP с SCFZX
VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) and SCFZX (PGIM Securitized Credit Fund) are both funds - VRP is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index, while SCFZX is a Nontraditional Bonds fund managed by PGIM. Over the past 5 years, VRP returned 4.27%/yr vs 5.28%/yr for SCFZX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VRP charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SCFZX.
Доходность
Сравнение доходности VRP и SCFZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRP показывает доходность 2.23%, а SCFZX немного выше – 2.28%.
VRP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 5.19%
SCFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRP и SCFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 2.23% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 6.23% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 2.28% | 5.75% | 9.41% | 8.67% | -0.84% | 5.27% | -0.33% | 1.73% |
Correlation
The correlation between VRP and SCFZX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRP vs. SCFZX — Ранг доходности на риск
VRP
SCFZX
Сравнение VRP c SCFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRP | SCFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 8.26 | -6.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 20.02 | -17.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 70.93 | -59.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRP и SCFZX
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и SCFZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRP | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -17.20% | -28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -0.31% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -0.93% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -4.13% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.06% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.09% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и SCFZX
Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что VRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRP | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.42% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 1.03% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 1.48% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 1.90% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 3.33% | +11.20% |
Сравнение комиссий VRP и SCFZX
VRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SCFZX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и SCFZX
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности SCFZX в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 5.08% | 5.25% | 6.55% | 5.58% | 4.97% | 2.56% | 3.08% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.24% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
VRP and SCFZX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRP has higher volatility (0.53%) compared to SCFZX (0.42%). In terms of maximum drawdown, VRP dropped -46.04% vs SCFZX's -17.20%.
SCFZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRP и SCFZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор