PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCFZX с NSBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCFZX с NSBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и North Star Bond Fund (NSBDX).

SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г.. NSBDX управляется North Star. Фонд был запущен 18 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SCFZX и NSBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и North Star Bond Fund (NSBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCFZX и NSBDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%
NSBDX
North Star Bond Fund		-0.22%3.67%5.17%6.07%-7.23%2.84%0.71%2.26%

Доходность по периодам

С начала года, SCFZX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у NSBDX с доходностью -0.22%.

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.42%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

NSBDX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.16%
1 год
2.91%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Securitized Credit Fund

North Star Bond Fund

Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX
Часто сравнивают с NSBDX:
NSBDX с NSMVXNSBDX с NSOIXNSBDX с NSDVXNSBDX с CBYYXNSBDX с TUIFXNSBDX с EGRIXNSBDX с PMOTX

Сравнение комиссий SCFZX и NSBDX

SCFZX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NSBDX в 1.63%.

NSBDX
North Star Bond Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

SCFZX vs. NSBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NSBDX
Ранг доходности на риск NSBDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSBDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSBDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSBDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSBDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSBDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCFZX c NSBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и North Star Bond Fund (NSBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCFZXNSBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.35

1.34

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.08

1.79

+7.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.40

1.29

+2.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

1.43

+4.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.26

5.95

+19.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCFZX vs. NSBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCFZX на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа NSBDX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCFZX и NSBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCFZXNSBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

1.34

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.73

0.57

+2.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.57

+0.75

Корреляция

Корреляция между SCFZX и NSBDX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCFZX и NSBDX

Дивидендная доходность SCFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности NSBDX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
NSBDX
North Star Bond Fund		4.17%3.72%4.48%3.45%2.49%2.72%3.23%3.34%3.50%3.61%2.98%2.86%

Просадки

Сравнение просадок SCFZX и NSBDX

Максимальная просадка SCFZX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки NSBDX в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFZX и NSBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCFZXNSBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-18.75%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-2.12%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-8.88%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.72%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.76%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.51%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SCFZX и NSBDX

Текущая волатильность для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) составляет 0.20%, в то время как у North Star Bond Fund (NSBDX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что SCFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCFZXNSBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.94%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

1.48%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

2.26%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.89%

2.68%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

3.90%

-0.52%