Сравнение VRP с EVPF
VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. VRP is passively managed, while EVPF is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRP charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности VRP и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VRP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.23%
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRP и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.97% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between VRP and EVPF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRP vs. EVPF — Ранг доходности на риск
VRP
EVPF
Сравнение VRP c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.13 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок VRP и EVPF
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRP | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -2.36% | -43.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.17% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.52% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRP | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 4.31% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 4.31% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 4.31% | +10.22% |
Сравнение комиссий VRP и EVPF
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и EVPF
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.30% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
VRP and EVPF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for VRP.
VRP has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Invesco and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.50% for VRP and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для VRP и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор