Сравнение EVPF с ICVT
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EVPF is actively managed, while ICVT is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и ICVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICVT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 22.70%
- 1 год
- 40.17%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам EVPF и ICVT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.29% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 17.10% |
Correlation
The correlation between EVPF and ICVT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. ICVT — Ранг доходности на риск
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ICVT
Сравнение EVPF c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVPF | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVPF и ICVT
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и ICVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -33.25% | +30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.95% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -9.46% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и ICVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 15.68% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 13.51% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 15.61% | -11.53% |
Сравнение комиссий EVPF и ICVT
EVPF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и ICVT
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности ICVT в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.30% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and ICVT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for EVPF.
ICVT has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.20% for ICVT.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и ICVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор