Сравнение EVPF с ICVT
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EVPF is actively managed, while ICVT is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и ICVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICVT
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 42.20%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам EVPF и ICVT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 19.18% |
Correlation
The correlation between EVPF and ICVT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. ICVT — Ранг доходности на риск
EVPF
ICVT
Сравнение EVPF c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVPF | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.78 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок EVPF и ICVT
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и ICVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -33.25% | +30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.97% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -9.50% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и ICVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 14.36% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 13.23% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 15.50% | -11.19% |
Сравнение комиссий EVPF и ICVT
EVPF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и ICVT
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности ICVT в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.30% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and ICVT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for EVPF.
ICVT has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.20% for ICVT.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и ICVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор