Сравнение EVPF с ICVT
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EVPF is actively managed, while ICVT is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и ICVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICVT
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -7.33%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам EVPF и ICVT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.65% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 9.33% |
Correlation
The correlation between EVPF and ICVT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. ICVT — Ранг доходности на риск
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ICVT
Сравнение EVPF c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVPF | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVPF и ICVT
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и ICVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -33.25% | +30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -8.46% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -9.43% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и ICVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 16.44% | -12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 13.66% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 15.67% | -11.83% |
Сравнение комиссий EVPF и ICVT
EVPF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и ICVT
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности ICVT в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.38% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and ICVT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for EVPF.
EVPF has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.38% for ICVT.
They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.20% for ICVT.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и ICVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор