Сравнение EVPF с PFXF
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and PFXF (VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EVPF is actively managed, while PFXF is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.41%/yr for PFXF.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и PFXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFXF
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам EVPF и PFXF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 4.78% |
Correlation
The correlation between EVPF and PFXF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. PFXF — Ранг доходности на риск
EVPF
PFXF
Сравнение EVPF c PFXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVPF | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.49 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок EVPF и PFXF
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и PFXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -35.49% | +33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.95% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -3.91% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и PFXF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 8.94% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 10.91% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 13.21% | -8.90% |
Сравнение комиссий EVPF и PFXF
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFXF в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и PFXF
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PFXF в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 6.08% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and PFXF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.41% for PFXF.
PFXF has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.41% for PFXF.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и PFXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор