Сравнение VRNIX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VRNIX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRNIX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | -4.19% | 16.94% | 24.44% | 26.49% | -19.19% | 28.64% | 20.90% | 31.36% | -4.84% | 21.58% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VRNIX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции VRNIX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.98% против 17.41% соответственно.
VRNIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.98%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRNIX и SPMO
VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRNIX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
VRNIX
SPMO
Сравнение VRNIX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNIX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.60 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.96 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 6.90 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VRNIX и SPMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNIX и SPMO
Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 1.15% | 0.82% | 1.21% | 1.41% | 1.59% | 2.86% | 1.46% | 1.65% | 2.00% | 1.73% | 1.93% | 1.92% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VRNIX и SPMO
Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRNIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -30.95% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.70% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -22.74% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | -30.95% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -7.31% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -4.66% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.60% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNIX и SPMO
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) составляет 5.39%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что VRNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRNIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 7.22% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 12.80% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 22.77% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 19.08% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 20.09% | -1.83% |