PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRNIX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRNIX с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRNIX (Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both funds - VRNIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, VRNIX returned 15.51%/yr vs 20.95%/yr for SPMO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRNIX charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности VRNIX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRNIX показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%. За последние 10 лет акции VRNIX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 15.51% против 20.95% соответственно.

VRNIX

1 день
0.19%
1 месяц
5.72%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.32%
1 год
28.06%
3 года*
22.29%
5 лет*
13.78%
10 лет*
15.51%

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRNIX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		11.37%16.94%24.44%26.49%-19.19%28.64%20.90%31.36%-4.84%21.58%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between VRNIX and SPMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.78

The correlation between VRNIX and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с VRNIX:
VRNIX с SWLVXVRNIX с VONEVRNIX с VOOVRNIX с VONGVRNIX с VRGWXVRNIX с VGTVRNIX с VWUSX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

VRNIX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNIX
Ранг доходности на риск VRNIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRNIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRNIX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRNIXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.62

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.54

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.64

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

14.17

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRNIX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRNIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNIX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRNIXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.27

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.03

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.01

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VRNIX и SPMO

Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRNIXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.57%

-30.95%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-12.70%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.40%

-20.13%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-22.74%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-30.95%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.60%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.26%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VRNIX и SPMO

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) составляет 2.85%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что VRNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRNIXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

7.35%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

14.39%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

17.64%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

19.30%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

20.31%

-2.03%

Сравнение комиссий VRNIX и SPMO

VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNIX и SPMO

Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		0.99%0.82%1.21%1.41%1.59%2.86%1.46%1.65%2.00%1.73%1.93%1.92%

Часто задаваемые вопросы

VRNIX and SPMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.35%) compared to VRNIX (2.85%). In terms of maximum drawdown, VRNIX dropped -34.57% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRNIX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор