PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRNIX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRNIX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VRNIX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRNIX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		-4.19%16.94%24.44%26.49%-19.19%28.64%20.90%31.36%-4.84%21.58%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, VRNIX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VRNIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.98% против 19.12% соответственно.

VRNIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.22%
1 год
17.19%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.98%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с VRNIX:
VRNIX с SWLVXVRNIX с VOOVRNIX с VONEVRNIX с VONGVRNIX с VRGWXVRNIX с VGTVRNIX с FSCSX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий VRNIX и PAGRX

VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRNIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNIX
Ранг доходности на риск VRNIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRNIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRNIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRNIXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.74

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.49

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.21

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

16.28

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRNIX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRNIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNIX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRNIXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.74

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.53

+0.28

Корреляция

Корреляция между VRNIX и PAGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNIX и PAGRX

Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		1.15%0.82%1.21%1.41%1.59%2.86%1.46%1.65%2.00%1.73%1.93%1.92%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок VRNIX и PAGRX

Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRNIXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.57%

-55.87%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.80%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-36.52%

+11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-38.01%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-5.77%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-10.09%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.73%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VRNIX и PAGRX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) составляет 5.39%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VRNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRNIXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.77%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

13.91%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

25.69%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

24.53%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

24.49%

-6.23%