PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VRIG с MRGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VRIG и MRGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Proshares Merger ETF (MRGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRIG показывает доходность 2.60%, а MRGR немного ниже – 2.58%.


VRIG

1 день
0.06%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
2.03%
С начала года
2.60%
1 год
4.70%
3 года*
5.75%
5 лет*
4.56%
10 лет*
Всё время*
3.45%

MRGR

1 день
-0.39%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
2.20%
С начала года
2.58%
1 год
10.00%
3 года*
8.48%
5 лет*
4.24%
10 лет*
3.70%
Всё время*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$40.03K$37.52K$55.77K
$13.76M$12.74M$13.40M

Сравнение доходности по годам VRIG и MRGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
2.60%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%
MRGR
Proshares Merger ETF
2.58%11.99%5.32%4.94%-4.81%6.58%1.99%4.31%3.42%2.08%

Correlation

The correlation between VRIG and MRGR is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.10

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.03

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.05

The correlation between VRIG and MRGR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Proshares Merger ETF

Доходность на риск

VRIG vs. MRGR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина

MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VRIG c MRGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VRIGMRGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+7.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+18.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.98

1.46

+3.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.03

7.76

+51.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

293.18

21.00

+272.18

VRIG vs. MRGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 9.65, что выше коэффициента Шарпа MRGR равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и MRGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRIG и MRGR

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, примерно равная максимальной просадке MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и MRGR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VRIGMRGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-13.23%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-1.29%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.78%

-2.10%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

-8.40%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-3.81%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.48%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и MRGR

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.13%, в то время как у Proshares Merger ETF (MRGR) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VRIGMRGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

0.77%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

2.74%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49%

4.27%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

3.76%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

5.14%

-1.37%

Сравнение комиссий VRIG и MRGR

VRIG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MRGR в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и MRGR

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности MRGR в 2.96%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGR
Proshares Merger ETF
2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
4.65%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VRIG and MRGR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRGR has higher volatility (0.77%) compared to VRIG (0.13%). In terms of maximum drawdown, VRIG dropped -13.04% vs MRGR's -13.23%.

On 5-year performance, VRIG leads with 4.56% vs 4.24% for MRGR. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRIG has performed better with a 4.56% return vs 4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for MRGR.

VRIG has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.96% for MRGR.

VRIG is categorized as Ultrashort Bond, while MRGR is Event Driven. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for VRIG and 0.75% for MRGR.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (9.65 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRIG и MRGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор