Сравнение VRGWX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VRGWX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRGWX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | -9.79% | 18.32% | 33.25% | 42.65% | -29.18% | 32.42% | 38.38% | 36.30% | -1.59% | 30.11% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VRGWX показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции VRGWX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 17.09% против 11.71% соответственно.
VRGWX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 17.09%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRGWX и PROVX
VRGWX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
VRGWX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
VRGWX
PROVX
Сравнение VRGWX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRGWX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.77 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.00 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 3.81 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRGWX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.77 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.49 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между VRGWX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRGWX и PROVX
Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.52% | 0.35% | 0.56% | 0.71% | 0.99% | 4.18% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок VRGWX и PROVX
Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRGWX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -57.65% | +24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -12.54% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -27.48% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -27.48% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -10.07% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -13.23% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.29% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRGWX и PROVX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRGWX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.20% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 8.81% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 14.60% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 15.59% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 16.12% | +4.99% |