PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRE.TO с REZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRE.TO с REZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRE.TO (Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF) and REZ (iShares Residential Real Estate ETF) are both REIT funds - VRE.TO tracks the FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx while REZ tracks the FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VRE.TO returned 4.52%/yr vs 7.55%/yr for REZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VRE.TO charges 0.30%/yr vs 0.48%/yr for REZ.

Доходность

Сравнение доходности VRE.TO и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VRE.TO торгуется в CAD, в то время как REZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VRE.TO показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции VRE.TO уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 4.52% против 7.55% соответственно.

VRE.TO

1 день
0.53%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.11%
3 года*
5.69%
5 лет*
1.59%
10 лет*
4.52%

REZ

1 день
1.41%
1 месяц
1.71%
С начала года
9.75%
6 месяцев
5.02%
1 год
12.57%
3 года*
11.91%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRE.TO и REZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		1.12%3.98%7.36%9.25%-22.67%35.57%-12.27%21.14%1.86%10.10%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		9.75%-0.01%22.41%8.53%-23.20%46.52%-8.19%18.37%12.71%-2.74%

Correlation

The correlation between VRE.TO and REZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.44

The correlation between VRE.TO and REZ shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VRE.TO и REZ

Секторы
VRE.TO
REZ

Недвижимость

100.0%
99.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

VRE.TO
100.0%
REZ
99.4%

Финансовые услуги

VRE.TO
0.2%
REZ
0.1%

Сырьевые материалы

VRE.TO
0.1%
REZ

-

Энергетика

VRE.TO
0.1%
REZ

-

Промышленность

VRE.TO
0.0%
REZ

-

Технологии

VRE.TO
0.0%
REZ

-

Потребительский циклический сектор

VRE.TO
0.0%
REZ

-

Коммуникационные услуги

VRE.TO
0.0%
REZ

-

Потребительский защитный сектор

VRE.TO
0.0%
REZ

-

Коммунальные услуги

VRE.TO
0.0%
REZ

-

Здравоохранение

VRE.TO

-

REZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

iShares Residential Real Estate ETF

Часто сравнивают с VRE.TO:
VRE.TO с XRE.TOVRE.TO с ZRE.TOVRE.TO с VDY.TOVRE.TO с VCN.TOVRE.TO с VFV.TOVRE.TO с XEI.TOVRE.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX

Доходность на риск

VRE.TO vs. REZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRE.TO
Ранг доходности на риск VRE.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRE.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRE.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRE.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRE.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRE.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRE.TO c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRE.TOREZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.87

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
1.26

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

1.61

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

4.11

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRE.TO vs. REZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRE.TO на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа REZ равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRE.TO и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRE.TOREZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.87

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.42

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.71

-0.38

Просадки

Сравнение просадок VRE.TO и REZ

Максимальная просадка VRE.TO за все время составила -48.06%, что больше максимальной просадки REZ в -38.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE.TO и REZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRE.TOREZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.06%

-38.94%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-7.86%

-7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-14.88%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-28.32%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.06%

-38.94%

-9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-2.26%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.61%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

3.07%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VRE.TO и REZ

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) составляет 3.46%, в то время как у iShares Residential Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что VRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRE.TOREZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.53%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

11.14%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

14.49%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.35%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

20.15%

-2.64%

Сравнение комиссий VRE.TO и REZ

VRE.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRE.TO и REZ

Дивидендная доходность VRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности REZ в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.12%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		2.81%2.85%2.96%2.64%4.73%2.73%3.72%5.15%3.82%3.72%4.10%2.01%

Часто задаваемые вопросы

VRE.TO and REZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VRE.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VRE.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for REZ.

VRE.TO tracks FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx, while REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VRE.TO and 0.48% for REZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRE.TO и REZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор