PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRE.TO с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRE.TO с BOUT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRE.TO (Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - VRE.TO is a REIT fund tracking the FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx, while BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRE.TO returned 1.59%/yr vs 11.32%/yr for BOUT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VRE.TO charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности VRE.TO и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VRE.TO торгуется в CAD, в то время как BOUT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOUT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VRE.TO показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 32.95%.

VRE.TO

1 день
0.53%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.11%
3 года*
5.69%
5 лет*
1.59%
10 лет*
4.52%

BOUT

1 день
-0.09%
1 месяц
5.16%
С начала года
32.95%
6 месяцев
28.98%
1 год
36.57%
3 года*
18.81%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRE.TO и BOUT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		1.12%3.98%7.36%9.25%-22.67%35.57%-12.27%21.14%-8.27%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		32.95%-11.04%29.03%10.77%-17.08%21.58%48.02%14.66%-26.30%

Correlation

The correlation between VRE.TO and BOUT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.35

The correlation between VRE.TO and BOUT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VRE.TO и BOUT

Секторы
VRE.TO
BOUT

Недвижимость

100.0%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
22.9%

Сырьевые материалы

0.1%
9.9%

Энергетика

0.1%
3.1%

Промышленность

0.0%
9.7%

Технологии

0.0%
28.4%

Потребительский циклический сектор

0.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

0.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
9.7%

Коммунальные услуги

0.0%
7.0%

Здравоохранение

-

2.6%

Недвижимость

VRE.TO
100.0%
BOUT
3.5%

Финансовые услуги

VRE.TO
0.2%
BOUT
22.9%

Сырьевые материалы

VRE.TO
0.1%
BOUT
9.9%

Энергетика

VRE.TO
0.1%
BOUT
3.1%

Промышленность

VRE.TO
0.0%
BOUT
9.7%

Технологии

VRE.TO
0.0%
BOUT
28.4%

Потребительский циклический сектор

VRE.TO
0.0%
BOUT
8.5%

Коммуникационные услуги

VRE.TO
0.0%
BOUT
2.0%

Потребительский защитный сектор

VRE.TO
0.0%
BOUT
9.7%

Коммунальные услуги

VRE.TO
0.0%
BOUT
7.0%

Здравоохранение

VRE.TO

-

BOUT
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с VRE.TO:
VRE.TO с XRE.TOVRE.TO с ZRE.TOVRE.TO с VDY.TOVRE.TO с VCN.TOVRE.TO с VFV.TOVRE.TO с XEI.TOVRE.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с SCHGBOUT с QQQ

Доходность на риск

VRE.TO vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRE.TO
Ранг доходности на риск VRE.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRE.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRE.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRE.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRE.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRE.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRE.TO c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRE.TOBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.80

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
2.46

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

3.39

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

9.16

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRE.TO vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRE.TO на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа BOUT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRE.TO и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRE.TOBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.80

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.64

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VRE.TO и BOUT

Максимальная просадка VRE.TO за все время составила -48.06%, что больше максимальной просадки BOUT в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE.TO и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRE.TOBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.06%

-31.63%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-10.84%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-24.71%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-24.71%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-0.09%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-11.03%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

4.00%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VRE.TO и BOUT

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) составляет 3.46%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что VRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRE.TOBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

5.42%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

15.65%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

20.44%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.74%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

21.19%

-3.68%

Сравнение комиссий VRE.TO и BOUT

VRE.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRE.TO и BOUT

Дивидендная доходность VRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		2.81%2.85%2.96%2.64%4.73%2.73%3.72%5.15%3.82%3.72%4.10%2.01%

Часто задаваемые вопросы

VRE.TO and BOUT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VRE.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VRE.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

VRE.TO is categorized as REIT, while BOUT is Mid Cap Growth Equities. VRE.TO tracks FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and Innovator. Their fees differ too: 0.30% for VRE.TO and 0.80% for BOUT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRE.TO и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор