PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRAI с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRAI с VCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. VRAI is passively managed, while VCLN is actively managed. Over the past 3 years, VRAI returned 12.52%/yr vs 20.45%/yr for VCLN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRAI charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности VRAI и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 22.49%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 38.01%.

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

VCLN

1 день
-0.83%
1 месяц
8.13%
С начала года
38.01%
6 месяцев
32.04%
1 год
92.75%
3 года*
20.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRAI и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%6.21%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		38.01%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Correlation

The correlation between VRAI and VCLN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.51

Over the past year, the correlation between VRAI and VCLN has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VRAI и VCLN

Секторы
VRAI
VCLN

Недвижимость

33.6%

-

Энергетика

32.4%
1.1%

Коммунальные услуги

18.0%
39.8%

Сырьевые материалы

7.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Технологии

1.3%
22.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

36.7%

Недвижимость

VRAI
33.6%
VCLN

-

Энергетика

VRAI
32.4%
VCLN
1.1%

Коммунальные услуги

VRAI
18.0%
VCLN
39.8%

Сырьевые материалы

VRAI
7.7%
VCLN

-

Коммуникационные услуги

VRAI
2.7%
VCLN

-

Потребительский защитный сектор

VRAI
1.9%
VCLN

-

Технологии

VRAI
1.3%
VCLN
22.4%

Потребительский циклический сектор

VRAI

-

VCLN

-

Финансовые услуги

VRAI

-

VCLN

-

Здравоохранение

VRAI

-

VCLN

-

Промышленность

VRAI

-

VCLN
36.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Real Asset Income ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CNRGVCLN с CTEX

Доходность на риск

VRAI vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRAIVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
3.19

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.96

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

7.41

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

28.07

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRAI vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLN равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRAIVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.19

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.29

0.00

Просадки

Сравнение просадок VRAI и VCLN

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, примерно равная максимальной просадке VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRAIVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-45.66%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-12.58%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-29.25%

+12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-24.07%

+13.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.32%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и VCLN

Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.63%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRAIVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

8.97%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

20.14%

-11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

29.23%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

27.42%

-10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

27.42%

-5.29%

Сравнение комиссий VRAI и VCLN

VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и VCLN

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VCLN в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.46%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

VRAI and VCLN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (8.97%) compared to VRAI (3.63%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.45% vs 12.52% for VRAI. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.45% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

VRAI has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.46% for VCLN.

VRAI is categorized as REIT, while VCLN is Sustainable. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRAI и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор