Сравнение VRAI с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
VRAI и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VRAI и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRAI и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 6.21% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VRAI показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRAI и VCLN
VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
VRAI vs. VCLN — Ранг доходности на риск
VRAI
VCLN
Сравнение VRAI c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRAI | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.44 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 3.16 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 5.81 | -4.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 21.39 | -15.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRAI | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.44 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.12 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VRAI и VCLN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и VCLN
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRAI и VCLN
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, примерно равная максимальной просадке VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRAI | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -45.66% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -12.58% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -5.09% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -24.92% | +14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.42% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и VCLN
Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.07%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRAI | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 9.57% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 21.32% | -12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 29.83% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 27.34% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 27.34% | -5.00% |