PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VRAI с URE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRAI и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRAI и URE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF
16.21%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.38%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%25.68%

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у URE с доходностью 2.38%.


VRAI

1 день
-1.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
16.21%
6 месяцев
13.87%
1 год
18.27%
3 года*
10.03%
5 лет*
6.10%
10 лет*

URE

1 день
0.74%
1 месяц
-12.45%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-5.82%
1 год
-6.19%
3 года*
3.57%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Real Asset Income ETF

ProShares Ultra Real Estate

Сравнение комиссий VRAI и URE

VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии URE в 0.95%.


Доходность на риск

VRAI vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 5353
Ранг коэф-та Мартина

URE
Ранг доходности на риск URE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRAIUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

-0.19

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

-0.05

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.26

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

-0.79

+6.28

VRAI vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа URE равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VRAIUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.19

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.07

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.07

+0.33

Корреляция

Корреляция между VRAI и URE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и URE

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности URE в 2.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF
3.37%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.29%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Просадки

Сравнение просадок VRAI и URE

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и URE.


Загрузка...

Показатели просадок


VRAIUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-97.16%

+49.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-22.93%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-63.66%

+36.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-57.49%

+56.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-64.63%

+54.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

7.62%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и URE

Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.07%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VRAIUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

9.32%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

19.04%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

32.48%

-14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

37.23%

-20.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

40.49%

-18.15%