Сравнение VRAI с GOOY
VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index, while GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. VRAI is passively managed, while GOOY is actively managed. Over the past 3 years, VRAI returned 11.64%/yr vs 24.74%/yr for GOOY. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VRAI charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности VRAI и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRAI показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью 12.99%.
VRAI
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 22.22%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.36%
GOOY
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 6.91%
- С начала года
- 12.99%
- 1 год
- 62.71%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.34M | $4.68M | $7.59M | |
| $51.80K | $42.80K | $47.62K |
Сравнение доходности по годам VRAI и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 22.22% | 6.67% | 2.66% | 2.12% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 12.99% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
Correlation
The correlation between VRAI and GOOY is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between VRAI and GOOY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRAI vs. GOOY — Ранг доходности на риск
VRAI
GOOY
Сравнение VRAI c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRAI | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 3.56 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.38 | 10.50 | +5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRAI и GOOY
Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRAI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -24.40% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -17.70% | +12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | -24.40% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -9.11% | +6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -6.47% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 5.99% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRAI и GOOY
Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 2.89%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRAI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 11.51% | -8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 20.98% | -12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 25.93% | -14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 24.03% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 24.03% | -2.09% |
Сравнение комиссий VRAI и GOOY
VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRAI и GOOY
Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности GOOY в 54.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 54.23% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 2.87% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
VRAI and GOOY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (11.51%) compared to VRAI (2.89%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs GOOY's -24.40%.
On 3-year performance, GOOY leads with 24.74% vs 11.64% for VRAI. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GOOY has performed better with a 24.74% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 54.23%, compared with 2.87% for VRAI.
VRAI is categorized as REIT, while GOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Virtus and YieldMax. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 0.99% for GOOY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRAI и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор