PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRAI с BBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRAI с BBP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) and BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) are both exchange-traded funds - VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index, while BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRAI returned 5.64%/yr vs 10.90%/yr for BBP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VRAI charges 0.55%/yr vs 0.79%/yr for BBP.

Доходность

Сравнение доходности VRAI и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRAI показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у BBP с доходностью 8.38%.

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

BBP

1 день
2.44%
1 месяц
-0.92%
С начала года
8.38%
6 месяцев
9.14%
1 год
48.00%
3 года*
17.11%
5 лет*
10.90%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRAI и BBP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		8.38%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%7.68%

Correlation

The correlation between VRAI and BBP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.41

Over the past year, the correlation between VRAI and BBP has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VRAI и BBP

Секторы
VRAI
BBP

Недвижимость

33.6%

-

Энергетика

32.4%

-

Коммунальные услуги

18.0%

-

Сырьевые материалы

7.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Технологии

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

VRAI
33.6%
BBP

-

Энергетика

VRAI
32.4%
BBP

-

Коммунальные услуги

VRAI
18.0%
BBP

-

Сырьевые материалы

VRAI
7.7%
BBP

-

Коммуникационные услуги

VRAI
2.7%
BBP

-

Потребительский защитный сектор

VRAI
1.9%
BBP

-

Технологии

VRAI
1.3%
BBP

-

Потребительский циклический сектор

VRAI

-

BBP

-

Финансовые услуги

VRAI

-

BBP

-

Здравоохранение

VRAI

-

BBP
100.0%

Промышленность

VRAI

-

BBP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Real Asset Income ETF

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI
Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNA

Доходность на риск

VRAI vs. BBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRAI c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRAIBBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.02

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.87

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

5.20

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

16.27

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRAI vs. BBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRAI на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBP равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRAI и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRAIBBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VRAI и BBP

Максимальная просадка VRAI за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRAI и BBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRAIBBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-44.32%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-9.28%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-26.09%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-38.28%

+11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.18%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-12.02%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.96%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VRAI и BBP

Текущая волатильность для Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) составляет 3.63%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRAIBBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

8.03%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

18.52%

-10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

23.84%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

26.37%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

27.41%

-5.28%

Сравнение комиссий VRAI и BBP

VRAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRAI и BBP

Дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRAI and BBP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBP has higher volatility (8.03%) compared to VRAI (3.63%). In terms of maximum drawdown, VRAI dropped -47.51% vs BBP's -44.32%.

On 5-year performance, BBP leads with 10.90% vs 5.64% for VRAI. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBP has performed better with a 10.90% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

VRAI has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.00% for BBP.

VRAI is categorized as REIT, while BBP is Health & Biotech Equities. VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index, while BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index. Their fees differ too: 0.55% for VRAI and 0.79% for BBP.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRAI и BBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор