PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VQNPX с VGHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VQNPX с VGHAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VQNPX (Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares) and VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VQNPX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while VGHAX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VQNPX returned 14.88%/yr vs 9.39%/yr for VGHAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VQNPX charges 0.39%/yr vs 0.27%/yr for VGHAX.

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у VGHAX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции VQNPX превзошли акции VGHAX по среднегодовой доходности: 14.88% против 9.39% соответственно.

VQNPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
8.47%
С начала года
10.13%
1 год
21.79%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.52%
10 лет*
14.88%

VGHAX

1 день
0.20%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
1.45%
С начала года
3.13%
1 год
25.37%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VQNPX и VGHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		10.13%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		3.13%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%

Correlation

The correlation between VQNPX and VGHAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.75

Over the past year, the correlation between VQNPX and VGHAX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VQNPX и VGHAX

Секторы
VQNPX
VGHAX

Технологии

30.6%

-

Финансовые услуги

12.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Здравоохранение

10.6%
99.5%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Промышленность

8.9%

-

Энергетика

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.2%

Сырьевые материалы

2.9%
0.0%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

VQNPX
30.6%
VGHAX

-

Финансовые услуги

VQNPX
12.5%
VGHAX
0.0%

Потребительский циклический сектор

VQNPX
11.2%
VGHAX

-

Здравоохранение

VQNPX
10.6%
VGHAX
99.5%

Коммуникационные услуги

VQNPX
10.1%
VGHAX

-

Промышленность

VQNPX
8.9%
VGHAX

-

Энергетика

VQNPX
5.8%
VGHAX

-

Потребительский защитный сектор

VQNPX
3.6%
VGHAX
1.2%

Сырьевые материалы

VQNPX
2.9%
VGHAX
0.0%

Коммунальные услуги

VQNPX
2.4%
VGHAX

-

Недвижимость

VQNPX
1.6%
VGHAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VFIAXVQNPX с VPMAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY
Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX

Доходность на риск

VQNPX vs. VGHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VQNPX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VQNPXVGHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.73

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.66

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.92

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

7.74

+2.12

VQNPX vs. VGHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGHAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VGHAX

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VGHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VQNPXVGHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-36.85%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-9.19%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.68%

-16.05%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-16.92%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-27.17%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-4.70%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-5.60%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.46%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VGHAX

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VQNPXVGHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.47%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

11.55%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

15.61%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

18.28%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

17.59%

+0.63%

Сравнение комиссий VQNPX и VGHAX

VQNPX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VGHAX

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности VGHAX в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		6.47%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		9.72%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%

Часто задаваемые вопросы

VQNPX and VGHAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGHAX has higher volatility (5.47%) compared to VQNPX (4.22%). In terms of maximum drawdown, VQNPX dropped -55.93% vs VGHAX's -36.85%.

VGHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VQNPX и VGHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор