PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VQNPX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VQNPX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VQNPX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		-5.04%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VQNPX показывает доходность -5.04%, а VDIGX немного ниже – -5.09%. За последние 10 лет акции VQNPX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 13.74% против 11.54% соответственно.

VQNPX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-2.12%
1 год
19.32%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.74%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VPMAXVQNPX с VFIAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий VQNPX и VDIGX

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VQNPX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VQNPX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VQNPXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.19

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.39

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.40

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

1.57

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VQNPX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VQNPXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.19

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.60

0.00

Корреляция

Корреляция между VQNPX и VDIGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VDIGX

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		11.16%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VDIGX

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VQNPXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-45.23%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.57%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-16.18%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-32.98%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-7.10%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-6.67%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.45%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VDIGX

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VQNPXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.19%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

7.66%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

14.50%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

13.85%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

15.69%

+2.50%