Сравнение VQNPX с SPHIX
VQNPX (Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares) and SPHIX (Fidelity High Income Fund) are both mutual funds - VQNPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while SPHIX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VQNPX returned 15.30%/yr vs 5.28%/yr for SPHIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VQNPX charges 0.32%/yr vs 0.70%/yr for SPHIX.
Доходность
Сравнение доходности VQNPX и SPHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VQNPX показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у SPHIX с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции VQNPX превзошли акции SPHIX по среднегодовой доходности: 15.30% против 5.28% соответственно.
VQNPX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 15.30%
SPHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение доходности по годам VQNPX и SPHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 10.42% | 19.13% | 25.72% | 24.72% | -17.26% | 28.74% | 17.90% | 29.66% | -4.70% | 19.82% |
SPHIX Fidelity High Income Fund | 3.57% | 9.85% | 9.57% | 10.99% | -13.08% | 3.55% | 2.47% | 14.27% | -2.39% | 8.60% |
Correlation
The correlation between VQNPX and SPHIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1991 г. | 0.36 |
Over the past year, VQNPX and SPHIX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VQNPX vs. SPHIX — Ранг доходности на риск
VQNPX
SPHIX
Сравнение VQNPX c SPHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VQNPX | SPHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.81 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 4.86 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 24.56 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VQNPX | SPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 3.32 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.46 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок VQNPX и SPHIX
Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки SPHIX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и SPHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VQNPX | SPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -31.36% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -2.33% | -7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -4.15% | -15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -16.46% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -22.44% | -11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -3.48% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.46% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VQNPX и SPHIX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Fidelity High Income Fund (SPHIX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VQNPX | SPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 0.96% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 2.57% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 3.42% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 5.30% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 5.79% | +12.43% |
Сравнение комиссий VQNPX и SPHIX
VQNPX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SPHIX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VQNPX и SPHIX
Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности SPHIX в 6.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 6.38% | 6.43% | 6.10% | 5.41% | 3.91% | 4.07% | 4.71% | 5.10% | 6.02% | 5.40% | 6.07% | 5.59% |
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 9.60% | 10.60% | 11.56% | 8.60% | 9.69% | 15.16% | 6.53% | 4.09% | 7.92% | 5.01% | 6.90% | 7.60% |
Часто задаваемые вопросы
VQNPX and SPHIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VQNPX has higher volatility (3.04%) compared to SPHIX (0.96%). In terms of maximum drawdown, VQNPX dropped -55.93% vs SPHIX's -31.36%.
SPHIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VQNPX и SPHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор