PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VQNPX с SPHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VQNPX с SPHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX).

VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и SPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VQNPX и SPHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		-5.04%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%
SPHIX
Fidelity High Income Fund		-0.23%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-2.39%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у SPHIX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции VQNPX превзошли акции SPHIX по среднегодовой доходности: 13.74% против 5.33% соответственно.

VQNPX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-2.12%
1 год
19.32%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.74%

SPHIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.43%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Fidelity High Income Fund

Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VPMAXVQNPX с VFIAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY
Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FAGIXSPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с VOOSPHIX с SGOVSPHIX с BDJSPHIX с FHIFX

Сравнение комиссий VQNPX и SPHIX

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SPHIX в 0.70%.

SPHIX
Fidelity High Income Fund
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VQNPX vs. SPHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VQNPX c SPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VQNPXSPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.20

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

3.10

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.72

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

11.81

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VQNPX vs. SPHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SPHIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и SPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VQNPXSPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.20

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.92

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.44

-0.84

Корреляция

Корреляция между VQNPX и SPHIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и SPHIX

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности SPHIX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		11.16%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%
SPHIX
Fidelity High Income Fund		5.97%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и SPHIX

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки SPHIX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и SPHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VQNPXSPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-31.36%

-24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-3.31%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-16.46%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-22.44%

-11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-1.72%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-3.49%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.76%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и SPHIX

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Fidelity High Income Fund (SPHIX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VQNPXSPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

1.52%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

2.36%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

3.99%

+14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

5.26%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

5.79%

+12.40%