Сравнение VQNPX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VQNPX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VQNPX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | -4.33% | 19.13% | 25.72% | 24.72% | -17.26% | 28.74% | 17.90% | 29.66% | -4.70% | 19.82% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.42% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VQNPX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции VQNPX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.82% против 10.61% соответственно.
VQNPX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 13.82%
QUERX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VQNPX и QUERX
VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
VQNPX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
VQNPX
QUERX
Сравнение VQNPX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VQNPX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.30 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.51 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.52 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 2.34 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VQNPX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.30 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VQNPX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VQNPX и QUERX
Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что меньше доходности QUERX в 22.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 11.08% | 10.60% | 11.56% | 8.60% | 9.69% | 15.16% | 6.53% | 4.09% | 7.92% | 5.01% | 6.90% | 7.60% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.54% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок VQNPX и QUERX
Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VQNPX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -30.81% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -7.47% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -22.04% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -30.81% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -4.65% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -3.95% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.98% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VQNPX и QUERX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VQNPX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 2.80% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 5.76% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 12.02% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 13.08% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 15.23% | +2.96% |