PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VQNPX с DODLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VQNPX с DODLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).

VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и DODLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VQNPX и DODLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		-5.04%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.21%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции VQNPX превзошли акции DODLX по среднегодовой доходности: 13.74% против 4.88% соответственно.

VQNPX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-2.12%
1 год
19.32%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.74%

DODLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.83%
3 года*
6.69%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Dodge & Cox Global Bond Fund

Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VPMAXVQNPX с VFIAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY
Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с FFHCXDODLX с SWAGX

Сравнение комиссий VQNPX и DODLX

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DODLX в 0.45%.

DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VQNPX vs. DODLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VQNPX c DODLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VQNPXDODLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.63

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.31

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.02

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

8.00

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VQNPX vs. DODLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DODLX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и DODLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VQNPXDODLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.63

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.03

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.78

-0.18

Корреляция

Корреляция между VQNPX и DODLX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и DODLX

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности DODLX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		11.16%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.09%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и DODLX

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и DODLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VQNPXDODLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-16.30%

-39.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-3.67%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-16.30%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-16.30%

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-2.88%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-3.06%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.93%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и DODLX

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VQNPXDODLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

2.02%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

2.79%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

4.46%

+13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

5.17%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

4.77%

+13.42%