Сравнение VPU с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VPU и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPU и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPU и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.67% против 11.64% соответственно.
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и VT
VPU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPU vs. VT — Ранг доходности на риск
VPU
VT
Сравнение VPU c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPU | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.90 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.92 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 8.83 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPU | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VPU и VT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и VT
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и VT
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPU | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -50.27% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -11.84% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -26.38% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -34.24% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -5.97% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -7.08% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.57% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и VT
Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPU | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.18% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 10.00% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 17.26% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.98% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 17.20% | +1.87% |