PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с SPYU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPU с SPYU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE).

VPU и SPYU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SPYU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VPU и SPYU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPU и SPYU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		8.87%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		14.54%51.71%-4.78%17.16%-13.03%0.22%21.86%29.12%-2.41%24.47%
Разные валюты инструментов

VPU торгуется в USD, в то время как SPYU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYU.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у SPYU.DE с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям SPYU.DE по среднегодовой доходности: 9.79% против 11.64% соответственно.

VPU

1 день
0.59%
1 месяц
-0.87%
С начала года
8.87%
6 месяцев
6.36%
1 год
19.64%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.79%

SPYU.DE

1 день
2.41%
1 месяц
-1.60%
С начала года
14.58%
6 месяцев
25.41%
1 год
50.08%
3 года*
20.98%
5 лет*
12.01%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с UTG
Часто сравнивают с SPYU.DE:
SPYU.DE с TQQQSPYU.DE с SPYSPYU.DE с QQQSPYU.DE с SPYVSPYU.DE с NANCSPYU.DE с UTESSPYU.DE с FNGU

Сравнение комиссий VPU и SPYU.DE

VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPYU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
VPU
Vanguard Utilities ETF

Доходность на риск

VPU vs. SPYU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPYU.DE
Ранг доходности на риск SPYU.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYU.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c SPYU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUSPYU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.51

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

3.07

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

4.37

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

15.58

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. SPYU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SPYU.DE равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и SPYU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUSPYU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.51

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.49

+0.06

Корреляция

Корреляция между VPU и SPYU.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и SPYU.DE

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как SPYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.54%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPU и SPYU.DE

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки SPYU.DE в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и SPYU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VPUSPYU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-32.98%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.25%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-22.28%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-32.98%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.46%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-5.67%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.60%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и SPYU.DE

Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 5.01%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPUSPYU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

7.10%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

12.01%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

19.87%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

18.77%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

19.06%

0.00%