PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с RSPS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 9.06%/yr vs 4.67%/yr for RSPS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPU charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности VPU и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у RSPS с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 9.06% против 4.67% соответственно.

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
1.41%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%

RSPS

1 день
0.65%
1 месяц
4.11%
С начала года
7.30%
6 месяцев
4.56%
1 год
6.07%
3 года*
0.13%
5 лет*
1.38%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		7.30%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Correlation

The correlation between VPU and RSPS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.56

Over the past year, the correlation between VPU and RSPS has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VPU и RSPS

Секторы
VPU
RSPS

Коммунальные услуги

99.3%

-

Энергетика

0.5%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

97.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
RSPS

-

Энергетика

VPU
0.5%
RSPS

-

Промышленность

VPU
0.2%
RSPS

-

Сырьевые материалы

VPU

-

RSPS

-

Коммуникационные услуги

VPU

-

RSPS

-

Потребительский циклический сектор

VPU

-

RSPS
2.9%

Потребительский защитный сектор

VPU

-

RSPS
97.1%

Финансовые услуги

VPU

-

RSPS
0.0%

Здравоохранение

VPU

-

RSPS

-

Недвижимость

VPU

-

RSPS

-

Технологии

VPU

-

RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA

Доходность на риск

VPU vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPURSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.35

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.60

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

0.42

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

0.77

+2.13

VPU vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPU и RSPS

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPURSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-35.93%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.72%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-16.53%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-18.61%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-25.42%

-11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-6.32%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-5.05%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

6.29%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и RSPS

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPURSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.33%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

10.48%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

13.78%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

13.65%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

14.89%

+4.24%

Сравнение комиссий VPU и RSPS

VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и RSPS

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности RSPS в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.71%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and RSPS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.55%) compared to RSPS (4.33%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs RSPS's -35.93%.

On 10-year performance, VPU leads with 9.06% vs 4.67% for RSPS. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPU has performed better with a 9.06% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.64% for VPU.

VPU is categorized as Utilities Equities, while RSPS is Consumer Staples Equities. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.40% for RSPS.

VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор