PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с PAVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPU returned 9.17%/yr vs 17.84%/yr for PAVE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VPU charges 0.09%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности VPU и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.86%.

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
1.41%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%

PAVE

1 день
1.01%
1 месяц
4.24%
С начала года
20.86%
6 месяцев
18.50%
1 год
38.94%
3 года*
25.14%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%6.69%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.86%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between VPU and PAVE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.35

Сравнение распределения секторов VPU и PAVE

Секторы
VPU
PAVE

Коммунальные услуги

99.3%
3.2%

Энергетика

0.5%
0.3%

Промышленность

0.2%
75.1%

Сырьевые материалы

-

20.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
PAVE
3.2%

Энергетика

VPU
0.5%
PAVE
0.3%

Промышленность

VPU
0.2%
PAVE
75.1%

Сырьевые материалы

VPU

-

PAVE
20.1%

Коммуникационные услуги

VPU

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

VPU

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

VPU

-

PAVE
0.3%

Финансовые услуги

VPU

-

PAVE

-

Здравоохранение

VPU

-

PAVE

-

Недвижимость

VPU

-

PAVE

-

Технологии

VPU

-

PAVE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII

Доходность на риск

VPU vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPUPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.90

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.69

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

3.11

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

11.32

-8.42

VPU vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPU и PAVE

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-44.08%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.91%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-26.23%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-26.23%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-1.01%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-6.23%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.27%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и PAVE

Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 5.55%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.35%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

15.87%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

19.49%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

21.70%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

24.40%

-5.27%

Сравнение комиссий VPU и PAVE

VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и PAVE

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and PAVE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (7.35%) compared to VPU (5.55%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.84% vs 9.17% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.84% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

VPU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.76% for PAVE.

VPU is categorized as Utilities Equities, while PAVE is Industrials Equities. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор