Сравнение VPU с GABUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и Gabelli Utilities Fund (GABUX).
VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VPU и GABUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPU и GABUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.87% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
GABUX Gabelli Utilities Fund | 8.69% | 16.86% | 14.38% | -6.59% | -5.40% | 17.44% | -3.45% | 18.37% | -2.83% | 8.24% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPU показывает доходность 8.87%, а GABUX немного ниже – 8.69%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции GABUX по среднегодовой доходности: 9.79% против 6.64% соответственно.
VPU
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 9.79%
GABUX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 6.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и GABUX
VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GABUX в 1.39%.
Доходность на риск
VPU vs. GABUX — Ранг доходности на риск
VPU
GABUX
Сравнение VPU c GABUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPU | GABUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.61 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.05 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 8.76 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPU | GABUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.25 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VPU и GABUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и GABUX
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности GABUX в 15.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.54% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
GABUX Gabelli Utilities Fund | 15.71% | 18.27% | 22.50% | 16.89% | 13.44% | 11.03% | 11.58% | 9.31% | 9.50% | 8.45% | 9.49% | 9.66% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и GABUX
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки GABUX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и GABUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPU | GABUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -48.88% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.02% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -23.98% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -33.64% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -3.76% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -12.20% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.01% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и GABUX
Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Gabelli Utilities Fund (GABUX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPU | GABUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.83% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 7.34% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 13.54% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 14.62% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 16.24% | +2.82% |