Сравнение VPU с FSUTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX).
VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности VPU и FSUTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPU и FSUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 7.24% | 16.19% | 28.76% | -1.12% | 5.20% | 17.64% | 0.75% | 22.68% | 8.41% | 17.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у FSUTX с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 9.67% против 12.09% соответственно.
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
FSUTX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и FSUTX
VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSUTX в 0.74%.
Доходность на риск
VPU vs. FSUTX — Ранг доходности на риск
VPU
FSUTX
Сравнение VPU c FSUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPU | FSUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.84 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.47 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 6.19 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPU | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.34 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VPU и FSUTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и FSUTX
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FSUTX в 6.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 6.16% | 6.61% | 6.50% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.37% | 5.61% | 2.51% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и FSUTX
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и FSUTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPU | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -66.73% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.21% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -20.15% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -37.61% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -4.15% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -11.29% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.67% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и FSUTX
Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPU | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.06% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 12.18% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 16.21% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.20% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 19.30% | -0.23% |