Сравнение VPN с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
VPN и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPN и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPN и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 13.55% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.70% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | 22.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VPN показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 6.70%.
VPN
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPN и SDIV
VPN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
VPN vs. SDIV — Ранг доходности на риск
VPN
SDIV
Сравнение VPN c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPN | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.07 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.66 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.43 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 12.21 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPN | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.07 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.04 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.06 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между VPN и SDIV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и SDIV
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SDIV в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.97% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.10% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок VPN и SDIV
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPN | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -56.90% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -13.37% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -41.94% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -17.21% | +8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -18.63% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 2.66% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и SDIV
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPN | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.25% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 9.21% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 16.03% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 16.79% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 18.96% | +2.87% |