Сравнение VPN с RDVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY).
VPN и RDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPN и RDVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPN и RDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 15.36% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | -0.63% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | -13.27% | 31.14% | 23.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VPN показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью -0.63%.
VPN
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
RDVY
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPN и RDVY
И VPN, и RDVY имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
VPN vs. RDVY — Ранг доходности на риск
VPN
RDVY
Сравнение VPN c RDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPN | RDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.97 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.46 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.46 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 6.42 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPN | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.97 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VPN и RDVY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и RDVY
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RDVY в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.95% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.02% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок VPN и RDVY
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и RDVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPN | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -40.60% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -12.87% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -25.32% | -13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.71% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -5.06% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.93% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и RDVY
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPN | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.59% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 10.92% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 19.08% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 18.92% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 21.10% | +0.73% |