PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPN с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPN с RDVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - VPN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPN returned 15.70%/yr vs 11.26%/yr for RDVY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VPN и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 53.70%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью 11.06%.

VPN

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—

RDVY

1 день
1.13%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.87%
1 год
28.04%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.26%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPN и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		11.06%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%23.71%

Correlation

The correlation between VPN and RDVY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.55

The correlation between VPN and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPN и RDVY

Секторы
VPN
RDVY

Недвижимость

58.0%

-

Технологии

30.6%
17.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
5.4%

Финансовые услуги

0.9%
36.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

12.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Недвижимость

VPN
58.0%
RDVY

-

Технологии

VPN
30.6%
RDVY
17.6%

Коммуникационные услуги

VPN
10.5%
RDVY
5.4%

Финансовые услуги

VPN
0.9%
RDVY
36.5%

Сырьевые материалы

VPN

-

RDVY

-

Потребительский циклический сектор

VPN

-

RDVY
12.2%

Потребительский защитный сектор

VPN

-

RDVY
4.1%

Энергетика

VPN

-

RDVY
1.4%

Здравоохранение

VPN

-

RDVY
8.1%

Промышленность

VPN

-

RDVY
12.2%

Коммунальные услуги

VPN

-

RDVY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с VOOVPN с IDGTVPN с IGPTVPN с SRVR
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

VPN vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPNRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
2.01

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
2.87

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.35

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

3.12

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.18

13.11

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPN vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа RDVY равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPNRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

2.01

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.67

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VPN и RDVY

Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPNRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-40.60%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-9.04%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-19.11%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-25.32%

-13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-5.00%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.14%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и RDVY

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPNRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.01%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

10.99%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

14.04%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

18.92%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

21.11%

+0.78%

Сравнение комиссий VPN и RDVY

И VPN, и RDVY имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и RDVY

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности RDVY в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.91%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VPN and RDVY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPN has higher volatility (7.06%) compared to RDVY (4.01%). In terms of maximum drawdown, VPN dropped -38.98% vs RDVY's -40.60%.

On 5-year performance, VPN leads with 15.70% vs 11.26% for RDVY. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VPN has performed better with a 15.70% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPN and RDVY have the same expense ratio: 0.50% per year.

RDVY has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.72% for VPN.

VPN is categorized as Technology Equities, while RDVY is Large Cap Blend Equities. VPN tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: Global X and First Trust.

VPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPN и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор