Сравнение VPN с PXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).
VPN и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPN и PXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPN и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 13.55% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 3.66% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 23.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VPN показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у PXQ с доходностью 3.66%.
VPN
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
PXQ
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 39.27%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 16.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPN и PXQ
VPN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.
Доходность на риск
VPN vs. PXQ — Ранг доходности на риск
VPN
PXQ
Сравнение VPN c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPN | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.70 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.39 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.03 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 14.17 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPN | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.70 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VPN и PXQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и PXQ
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности PXQ в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.97% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.90% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок VPN и PXQ
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и PXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPN | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -57.18% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -12.94% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -34.55% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -6.94% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -10.82% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 2.76% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и PXQ
Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) составляет 8.15%, в то время как у Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что VPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPN | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.61% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 15.47% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 23.27% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 22.86% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 22.72% | -0.89% |