PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPN с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPN с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - VPN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, VPN returned 84.73% vs 223.67% for CHPS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности VPN и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 52.56%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

VPN

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPN и CHPS

2026 (YTD)202520242023
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%6.01%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between VPN and CHPS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.68

The correlation between VPN and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPN и CHPS

Секторы
VPN
CHPS

Недвижимость

58.0%

-

Технологии

30.6%
98.8%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Финансовые услуги

0.9%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VPN
58.0%
CHPS

-

Технологии

VPN
30.6%
CHPS
98.8%

Коммуникационные услуги

VPN
10.5%
CHPS

-

Финансовые услуги

VPN
0.9%
CHPS
0.2%

Сырьевые материалы

VPN

-

CHPS

-

Потребительский циклический сектор

VPN

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

VPN

-

CHPS

-

Энергетика

VPN

-

CHPS
0.5%

Здравоохранение

VPN

-

CHPS

-

Промышленность

VPN

-

CHPS
0.4%

Коммунальные услуги

VPN

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с VOOVPN с IDGTVPN с IGPTVPN с VNQ
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

VPN vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPNCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
6.54

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
6.07

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.81

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

12.87

-6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.78

49.99

-29.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPN vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 3.90, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPNCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

6.54

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.81

-1.04

Просадки

Сравнение просадок VPN и CHPS

Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPNCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-39.44%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-17.50%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-9.16%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.50%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и CHPS

Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) составляет 7.16%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что VPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPNCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

14.18%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

28.19%

-11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

34.43%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

33.78%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

33.78%

-11.88%

Сравнение комиссий VPN и CHPS

VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и CHPS

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности CHPS в 0.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы

VPN and CHPS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to VPN (7.16%). In terms of maximum drawdown, VPN dropped -38.98% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 84.73% for VPN. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VPN has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 84.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.

VPN has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.32% for CHPS.

VPN is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. VPN tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for VPN and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 3.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPN и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор