Сравнение VPN с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
VPN и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPN и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPN и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 13.55% | 28.99% | 14.92% | 6.01% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 12.20% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VPN показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у CHPS с доходностью 12.20%.
VPN
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 5.84%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 33.13%
- 1 год
- 95.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPN и CHPS
VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Доходность на риск
VPN vs. CHPS — Ранг доходности на риск
VPN
CHPS
Сравнение VPN c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPN | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.55 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.10 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 5.39 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 18.93 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPN | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.55 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.98 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VPN и CHPS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и CHPS
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности CHPS в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.97% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.60% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPN и CHPS
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPN | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -39.44% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -17.50% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -12.68% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -9.63% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 4.98% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и CHPS
Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) составляет 8.15%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что VPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPN | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 13.99% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 26.20% | -8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 37.67% | -14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 32.80% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 32.80% | -10.97% |