PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMCX с ONERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и One Rock Fund (ONERX).

VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMCX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-0.99%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%42.45%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

VPMCX

1 день
1.83%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
6.14%
1 год
29.29%
3 года*
20.30%
5 лет*
11.52%
10 лет*
15.04%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

One Rock Fund

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VTI
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий VPMCX и ONERX

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Доходность на риск

VPMCX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMCXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.96

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.42

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

4.49

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

15.11

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMCX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONERX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMCXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.96

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.02

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.04

+0.73

Корреляция

Корреляция между VPMCX и ONERX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и ONERX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.52%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и ONERX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMCXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-96.43%

+45.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-17.63%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-96.43%

+71.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-92.58%

+85.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-30.62%

+23.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

5.24%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и ONERX

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 6.77%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMCXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

18.51%

-11.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

31.07%

-18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

41.95%

-21.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

821.63%

-803.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

747.39%

-728.32%