PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONERX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONERX с FSMDX

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Rock Fund (ONERX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONERX или FSMDX.

Корреляция

Корреляция между ONERX и FSMDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ONERX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в One Rock Fund (ONERX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
91.40%
66.18%
ONERX
FSMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONERX:

-0.02

FSMDX:

0.43

Коэф-т Сортино

ONERX:

0.29

FSMDX:

0.74

Коэф-т Омега

ONERX:

1.04

FSMDX:

1.10

Коэф-т Кальмара

ONERX:

-0.02

FSMDX:

0.38

Коэф-т Мартина

ONERX:

-0.05

FSMDX:

1.32

Индекс Язвы

ONERX:

18.97%

FSMDX:

6.38%

Дневная вол-ть

ONERX:

46.81%

FSMDX:

19.42%

Макс. просадка

ONERX:

-61.85%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

ONERX:

-32.89%

FSMDX:

-10.32%

Доходность по периодам

С начала года, ONERX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью -2.37%.

ONERX

С начала года

-9.50%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

-14.84%

1 год

0.84%

5 лет

10.24%

10 лет

N/A

FSMDX

С начала года

-2.37%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-2.28%

1 год

7.60%

5 лет

13.12%

10 лет

7.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ONERX и FSMDX

ONERX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

ONERX
One Rock Fund
График комиссии ONERX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONERX: 1.75%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMDX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONERX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONERX
Ранг риск-скорректированной доходности ONERX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONERX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONERX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Rock Fund (ONERX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ONERX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ONERX: 0.04
FSMDX: 0.43
Коэффициент Сортино ONERX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ONERX: 0.37
FSMDX: 0.74
Коэффициент Омега ONERX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ONERX: 1.05
FSMDX: 1.10
Коэффициент Кальмара ONERX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
ONERX: 0.04
FSMDX: 0.38
Коэффициент Мартина ONERX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ONERX: 0.10
FSMDX: 1.32

Показатель коэффициента Шарпа ONERX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONERX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
0.43
ONERX
FSMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONERX и FSMDX

Дивидендная доходность ONERX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.50%, что больше доходности FSMDX в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONERX
One Rock Fund		27.50%24.89%0.00%10.57%19.44%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.20%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок ONERX и FSMDX

Максимальная просадка ONERX за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONERX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-32.89%
-10.32%
ONERX
FSMDX

Волатильность

Сравнение волатильности ONERX и FSMDX

One Rock Fund (ONERX) имеет более высокую волатильность в 22.65% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что ONERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.65%
13.92%
ONERX
FSMDX