PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONERX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONERX с KMKAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONERX (One Rock Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both mutual funds - ONERX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Wrona Investment Management, while KMKAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 5 years, ONERX returned 33.79%/yr vs 15.62%/yr for KMKAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ONERX charges 1.75%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.

Доходность

Сравнение доходности ONERX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в One Rock Fund (ONERX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONERX показывает доходность 63.96%, что значительно выше, чем у KMKAX с доходностью 14.46%.

ONERX

1 день
-1.71%
1 месяц
16.42%
С начала года
63.96%
6 месяцев
60.96%
1 год
125.75%
3 года*
56.19%
5 лет*
33.79%
10 лет*
—

KMKAX

1 день
3.43%
1 месяц
-6.04%
С начала года
14.46%
6 месяцев
10.51%
1 год
3.57%
3 года*
34.00%
5 лет*
15.62%
10 лет*
19.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONERX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ONERX
One Rock Fund		63.96%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		14.46%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%46.78%

Correlation

The correlation between ONERX and KMKAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г.

0.46

The correlation between ONERX and KMKAX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

One Rock Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с ANFFXONERX с FSPGXONERX с ADX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с KSOAXKMKAX с HFMDXKMKAX с FSELXKMKAX с GQEPXKMKAX с FSPTXKMKAX с TWHIX

Доходность на риск

ONERX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONERX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Rock Fund (ONERX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONERXKMKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
0.10

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
0.30

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.04

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.17

0.14

+7.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.36

0.34

+25.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONERX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONERX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONERX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONERXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

0.10

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.54

+0.56

Просадки

Сравнение просадок ONERX и KMKAX

Максимальная просадка ONERX за все время составила -47.44%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONERX и KMKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONERXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.44%

-65.57%

+18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-17.04%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.44%

-28.45%

-18.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.44%

-31.56%

-15.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-16.28%

+14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-15.51%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

6.98%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ONERX и KMKAX

One Rock Fund (ONERX) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что ONERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONERXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.25%

6.45%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.80%

19.51%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.94%

23.37%

+14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.12%

26.43%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.20%

23.65%

+14.55%

Сравнение комиссий ONERX и KMKAX

ONERX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии KMKAX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONERX и KMKAX

Дивидендная доходность ONERX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%, что больше доходности KMKAX в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.53%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%
ONERX
One Rock Fund		14.71%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONERX and KMKAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONERX has higher volatility (12.25%) compared to KMKAX (6.45%). In terms of maximum drawdown, ONERX dropped -47.44% vs KMKAX's -65.57%.

ONERX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONERX и KMKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор