PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONERX с KMKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONERX с KMKAX

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Rock Fund (ONERX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONERX или KMKAX.

Корреляция

Корреляция между ONERX и KMKAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ONERX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в One Rock Fund (ONERX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
91.40%
252.02%
ONERX
KMKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONERX:

-0.02

KMKAX:

2.46

Коэф-т Сортино

ONERX:

0.29

KMKAX:

3.07

Коэф-т Омега

ONERX:

1.04

KMKAX:

1.42

Коэф-т Кальмара

ONERX:

-0.02

KMKAX:

3.38

Коэф-т Мартина

ONERX:

-0.05

KMKAX:

7.55

Индекс Язвы

ONERX:

18.97%

KMKAX:

11.08%

Дневная вол-ть

ONERX:

46.81%

KMKAX:

34.01%

Макс. просадка

ONERX:

-61.85%

KMKAX:

-66.35%

Текущая просадка

ONERX:

-32.89%

KMKAX:

-14.48%

Доходность по периодам

С начала года, ONERX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 13.05%.

ONERX

С начала года

-9.50%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

-14.84%

1 год

0.84%

5 лет

10.24%

10 лет

N/A

KMKAX

С начала года

13.05%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

16.86%

1 год

85.84%

5 лет

30.96%

10 лет

18.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ONERX и KMKAX

ONERX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии KMKAX в 1.65%.

ONERX
One Rock Fund
График комиссии ONERX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONERX: 1.75%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
График комиссии KMKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KMKAX: 1.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONERX и KMKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONERX
Ранг риск-скорректированной доходности ONERX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONERX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг риск-скорректированной доходности KMKAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONERX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Rock Fund (ONERX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ONERX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ONERX: 0.04
KMKAX: 2.46
Коэффициент Сортино ONERX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ONERX: 0.37
KMKAX: 3.07
Коэффициент Омега ONERX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ONERX: 1.05
KMKAX: 1.42
Коэффициент Кальмара ONERX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
ONERX: 0.04
KMKAX: 3.38
Коэффициент Мартина ONERX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ONERX: 0.10
KMKAX: 7.55

Показатель коэффициента Шарпа ONERX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа KMKAX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONERX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
2.46
ONERX
KMKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONERX и KMKAX

Дивидендная доходность ONERX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.50%, что больше доходности KMKAX в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017
ONERX
One Rock Fund		27.50%24.89%0.00%10.57%19.44%18.66%0.00%0.00%0.00%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.47%0.53%0.69%0.00%1.19%0.02%0.07%0.00%0.51%

Просадки

Сравнение просадок ONERX и KMKAX

Максимальная просадка ONERX за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONERX и KMKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-32.89%
-14.48%
ONERX
KMKAX

Волатильность

Сравнение волатильности ONERX и KMKAX

One Rock Fund (ONERX) имеет более высокую волатильность в 22.65% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 13.12%. Это указывает на то, что ONERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.65%
13.12%
ONERX
KMKAX