PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONERX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONERX с KMKAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Rock Fund (ONERX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ONERX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в One Rock Fund (ONERX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONERX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ONERX
One Rock Fund		1.87%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		17.62%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%46.78%

Доходность по периодам

С начала года, ONERX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 17.62%.

ONERX

1 день
3.41%
1 месяц
1.40%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-1.39%
1 год
81.16%
3 года*
37.48%
5 лет*
21.01%
10 лет*
—

KMKAX

1 день
-3.93%
1 месяц
-10.12%
С начала года
17.62%
6 месяцев
5.72%
1 год
0.49%
3 года*
30.32%
5 лет*
13.99%
10 лет*
20.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

One Rock Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с FSPGXONERX с ANFFXONERX с ADX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с GQEPXKMKAX с VB

Сравнение комиссий ONERX и KMKAX

ONERX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии KMKAX в 1.65%.

ONERX
One Rock Fund
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund

Доходность на риск

ONERX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONERX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Rock Fund (ONERX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONERXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.08

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

0.29

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.04

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.99

0.17

+4.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.74

0.32

+16.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONERX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONERX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONERX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONERXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.08

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.53

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.55

-0.51

Корреляция

Корреляция между ONERX и KMKAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONERX и KMKAX

Дивидендная доходность ONERX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.67%, что больше доходности KMKAX в 0.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
ONERX
One Rock Fund		23.67%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.52%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%

Просадки

Сравнение просадок ONERX и KMKAX

Максимальная просадка ONERX за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONERX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONERXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.43%

-65.57%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-19.64%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.43%

-31.56%

-64.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.33%

-13.96%

-78.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.66%

-15.53%

-15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

10.68%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ONERX и KMKAX

One Rock Fund (ONERX) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что ONERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONERXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

7.89%

+9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.25%

18.32%

+12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.03%

24.92%

+17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

821.63%

26.50%

+795.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

747.15%

23.42%

+723.73%