PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONERX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONERX с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Rock Fund (ONERX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ONERX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в One Rock Fund (ONERX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONERX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ONERX
One Rock Fund		1.87%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%40.68%

Доходность по периодам

С начала года, ONERX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.

ONERX

1 день
3.41%
1 месяц
1.40%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-1.39%
1 год
81.16%
3 года*
37.48%
5 лет*
21.01%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

One Rock Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFXONERX с ADX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий ONERX и VOO

ONERX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ONERX
One Rock Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

ONERX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONERX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Rock Fund (ONERX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONERXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.98

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.49

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.99

1.53

+3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.74

7.13

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONERX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONERX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONERX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONERXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.98

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.71

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.83

-0.79

Корреляция

Корреляция между ONERX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONERX и VOO

Дивидендная доходность ONERX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.67%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONERX
One Rock Fund		23.67%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ONERX и VOO

Максимальная просадка ONERX за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONERX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ONERXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.43%

-33.99%

-62.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-8.90%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.43%

-24.52%

-71.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.33%

-5.44%

-86.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.66%

-3.72%

-26.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

2.57%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ONERX и VOO

One Rock Fund (ONERX) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что ONERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONERXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

5.27%

+12.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.25%

9.46%

+21.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.03%

18.11%

+23.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

821.63%

16.81%

+804.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

747.15%

17.98%

+729.17%