PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMCX с EFCNX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMCX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-1.20%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.04% против 16.82% соответственно.

VPMCX

1 день
-0.21%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
5.56%
1 год
36.02%
3 года*
20.18%
5 лет*
11.48%
10 лет*
15.04%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
53.73%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VWELX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с FGROXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий VPMCX и EFCNX

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Доходность на риск

VPMCX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMCXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.28

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.23

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.80

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.87

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

3.17

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMCX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMCXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.28

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.63

+0.14

Корреляция

Корреляция между VPMCX и EFCNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и EFCNX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.56%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.56%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и EFCNX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMCXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-38.34%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-7.06%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-38.34%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-38.34%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

0.00%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-8.74%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

7.12%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и EFCNX

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMCXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

0.00%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

4.57%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

22.11%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

23.11%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

22.84%

-3.78%