Сравнение VPMCX с AICFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и The Investment Company of America Class F-1 (AICFX).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. AICFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1934 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и AICFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMCX и AICFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
AICFX The Investment Company of America Class F-1 | -4.89% | 20.40% | 24.82% | 28.47% | -15.55% | 25.02% | 14.41% | 23.99% | -7.03% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у AICFX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции AICFX по среднегодовой доходности: 14.83% против 12.95% соответственно.
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
AICFX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и AICFX
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AICFX в 0.63%.
Доходность на риск
VPMCX vs. AICFX — Ранг доходности на риск
VPMCX
AICFX
Сравнение VPMCX c AICFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и The Investment Company of America Class F-1 (AICFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMCX | AICFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.03 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.58 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.71 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 7.11 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMCX | AICFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.03 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и AICFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и AICFX
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности AICFX в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
AICFX The Investment Company of America Class F-1 | 11.14% | 10.58% | 9.26% | 4.92% | 6.06% | 6.89% | 1.60% | 6.10% | 11.19% | 7.00% | 5.40% | 8.90% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и AICFX
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, примерно равная максимальной просадке AICFX в -50.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и AICFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMCX | AICFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.45% | -50.91% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -10.76% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -24.36% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -31.09% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -7.34% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -7.14% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.59% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и AICFX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AICFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMCX | AICFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.75% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 9.93% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 17.57% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 15.97% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 16.54% | +2.52% |