PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AICFX с JBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AICFX с JBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX).

AICFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1934 г.. JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности AICFX и JBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AICFX и JBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		-4.89%20.40%24.82%28.47%-15.55%25.02%14.41%23.99%-7.03%19.40%
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		-5.36%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%22.60%0.71%17.83%

Доходность по периодам

С начала года, AICFX показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у JBALX с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции AICFX превзошли акции JBALX по среднегодовой доходности: 12.95% против 10.14% соответственно.

AICFX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.23%
1 год
17.57%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.95%

JBALX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.65%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class F-1

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с AICFX:
AICFX с FGRIXAICFX с FWMIXAICFX с CGUSAICFX с FDGFXAICFX с FOCPXAICFX с SPMOAICFX с DRGTX
Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с BALFXJBALX с DMOJBALX с WARAXJBALX с JEPIXJBALX с HGLBJBALX с IGAJBALX с JMSIX

Сравнение комиссий AICFX и JBALX

AICFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии JBALX в 0.96%.

JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A
AICFX
The Investment Company of America Class F-1

Доходность на риск

AICFX vs. JBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AICFX
Ранг доходности на риск AICFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AICFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AICFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AICFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AICFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AICFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AICFX c JBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AICFXJBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.92

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.41

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.41

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

5.59

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AICFX vs. JBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AICFX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBALX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AICFX и JBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AICFXJBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.92

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.91

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Корреляция

Корреляция между AICFX и JBALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AICFX и JBALX

Дивидендная доходность AICFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности JBALX в 8.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		11.14%10.58%9.26%4.92%6.06%6.89%1.60%6.10%11.19%7.00%5.40%8.90%
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.81%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.91%7.14%4.69%4.55%5.87%

Просадки

Сравнение просадок AICFX и JBALX

Максимальная просадка AICFX за все время составила -50.91%, что больше максимальной просадки JBALX в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AICFX и JBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AICFXJBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.91%

-33.98%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.12%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-21.50%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-22.49%

-8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-6.67%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-5.47%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.04%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AICFX и JBALX

The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что AICFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AICFXJBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

3.80%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

6.64%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

12.09%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

11.30%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

11.20%

+5.34%