PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AICFX с DRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AICFX с DRGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Virtus Technology Fund (DRGTX).

AICFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1934 г.. DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности AICFX и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AICFX и DRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		-4.89%20.40%24.82%28.47%-15.55%25.02%14.41%23.99%-7.03%19.40%
DRGTX
Virtus Technology Fund		-10.77%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%

Доходность по периодам

С начала года, AICFX показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у DRGTX с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции AICFX уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 12.95% против 19.41% соответственно.

AICFX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.23%
1 год
17.57%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.95%

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class F-1

Virtus Technology Fund

Часто сравнивают с AICFX:
AICFX с FGRIXAICFX с FWMIXAICFX с CGUSAICFX с FDGFXAICFX с FOCPXAICFX с SPMOAICFX с VPMCX
Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLXDRGTX с VWUAXDRGTX с IGVDRGTX с TDV

Сравнение комиссий AICFX и DRGTX

AICFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
AICFX
The Investment Company of America Class F-1

Доходность на риск

AICFX vs. DRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AICFX
Ранг доходности на риск AICFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AICFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AICFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AICFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AICFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AICFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AICFX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AICFXDRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.65

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.44

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

4.61

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AICFX vs. DRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AICFX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGTX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AICFX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AICFXDRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.35

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Корреляция

Корреляция между AICFX и DRGTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AICFX и DRGTX

Дивидендная доходность AICFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности DRGTX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		11.14%10.58%9.26%4.92%6.06%6.89%1.60%6.10%11.19%7.00%5.40%8.90%
DRGTX
Virtus Technology Fund		2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%

Просадки

Сравнение просадок AICFX и DRGTX

Максимальная просадка AICFX за все время составила -50.91%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AICFX и DRGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AICFXDRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.91%

-83.33%

+32.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-20.78%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-49.05%

+24.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-49.05%

+17.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-17.15%

+9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-30.10%

+22.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

6.51%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AICFX и DRGTX

Текущая волатильность для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) составляет 5.75%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что AICFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AICFXDRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

8.86%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

17.52%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

29.29%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

28.45%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

26.74%

-10.20%